Kreditni portfelj je dober le toliko kot posojila, ki jih ima. Spremljanje posojil z zapadlostjo 30, 60 in 90 dni daje posojilodajalcem vpogled v prihodnjo izgubo posojil in rezerve, potrebne za obračun izgube. Merjenje dolarskega zneska neplačanih posojil v portfelju je običajen način za merjenje potencialne izgube posojil. Večina stopenj prestopništva primerja število neplačanih posojil s skupnim številom posojil v portfelju.
Dostop do podatkov o prestopništvu. Posojilodajalec bi moral imeti možnost dostopa do podrobnih podatkov o plačilu v času trajanja vsakega računa.
Segmentni portfelj. Posojilodajalec ali upravitelj portfelja mora razviti shemo segmentacije, ki jo poganjajo spremenljivke, ki pojasnjujejo odstopanja pri kreditnih izgubah in zamudah. Ti segmenti bi morali veljati za zavarovana in nezavarovana posojila.
Označite segmente. Segmenti, ki veljajo za zavarovana posojila, so razmerje med posojilom in vrednotenjem, zaposlitveno posojilojemalce in vrsto zavarovanja. Ključni dejavniki za nezavarovane portfelje so vrsta podproizvodov, starost računa in vir (originator). Če jih uporabite, dodajte še druge.
Pregled definicije prestopništva. Delinquency je odstotek računov, ki so zapadli vsaj 30 dni.
Razdelite dolar vrednost delinquent posojil v portfelju, ki ga dolar vrednost posojil v portfelju.
Izračunajte prestopništvo. Recimo, da je vaš portfelj $ 2,000,000 in zamudni računi so vrednoteni na 200.000 $. Delež prestopništva je 200.000 $ / 2000.000 ali 10 odstotkov.
Razložite rezultate.V našem primeru je 10 odstotkov kreditnega portfelja zapadlo vsaj 30 dni na njihov račun. Uporabite podatke o segmentaciji, zbrane v drugem koraku, da iz svojega razmerja izvlečete več informacij. Kakšno je razmerje, če pogledamo samo zavarovana posojila ali posojila, ki so zapadla v 90 dneh?
